Любой современный трейдер в курсе, что без рационального управления рисками в онлайн торговле не обойтись. Существует множество методик риск-менеджмента, среди которых опытные дельцы особенно выделяют хеджирование.
Но что такое хеджирование на Форекс маркете, и почему использование корреляции парных валют для данной методики защиты вложений помогает сократить финансовые потери?
В блоге от DotBig брокер экспертов вы узнаете о концепции хеджирования, а также о том, как применять статистическую взаимосвязь валютных пар для страхования финансовых вложений.
Важные моменты
- Хеджирование — это страховка, а не способ разбогатеть. Вы же не будете покупать автомобильный страховой полис чтобы разбогатеть, верно? Точно так же и в случае с хеджированием. Это ваша гарантия, подушка безопасности, которая способна минимизировать ваши убытки, когда рынок движется против вас.
- Лучшее решение для неопытных дельцов – прямое хеджирование парных валют. Это одновременная ставка в обе стороны на аналогичную валютную пару. Опытные трейдеры могут использовать стратегии хеджирования дельты или волатильности, которые динамически корректируются в зависимости от Форекс динамики.
- Постоянно мониторьте картину рынка и будьте готовы выйти из хеджируемых позиций при любых колебаниях. Для достижения благоприятного исхода необходимо активно управлять процессом, знать, когда период риска закончится, и быть готовым закрыть защитные позиции, чтобы ваши первоначальные сделки снова заработали.
Какая стратегия хеджирования на рынке Форекс является наиболее эффективной?
Выбирая метод защиты для своих вложений трейдеры руководствуются несколькими условиями: допустимый уровень риска, текущие условия на маркете и персональные финансовые ожидания.
К базовым методикам защиты вложений относятся:
- Простое хеджирование
Здесь участник рынка открывает позиции на покупку и продажу по одной и той же валютной паре одновременно. Например, трейдер на DotBig сайте может открыть длинную позицию по паре евро/доллар и короткую позицию на ту же сумму по той же паре, чтобы нейтрализовать влияние колебаний валютных курсов.
- Работа с опционами
Онлайн торговцы заключают сделки с пут-опционами, когда хотят защитить свои вложения. Также, они покупают колл-опционы, когда решают защитить свой капитал от возможного риска повышения.
- Форвардные контракты
С их помощью трейдеры фиксируют обменный курс на будущую дату, тем самым ограждая свои вложения от потенциальных колебаний валютных котировок.
- Хеджирование несколькими валютными парами
Торговцы могут застраховать свои средства на рынке Форекс, открывая позиции в коррелирующих валютных парах. Например, если участник открыл длинную позицию по паре евро/доллар, он может открыть короткую позицию по паре фунт стерлингов/доллар.
Корреляция парных валют
Корреляция валютных пар — это статистическая взаимосвязь двух валют, а точнее их курсов на определенный момент времени.
Понимание взаимосвязи двух денежных инструментов позволяет максимально выявить риски, связанные с комбинацией позиций. Корреляция измеряет взаимосвязь между двумя валютными парами. Например, она позволяет нам понять, будут ли две валютные пары двигаться в одном направлении или нет.
Что такое торговля валютными парами?
Трейдинг валютными парами — это стандартная операция на Форекс маркете, во время которой торговец открывает длинные и короткие позиции по двум связанным коррелирующим валютным парам в один момент. Форекс игроки стремятся получить прибыль от относительного движения цен по обеим парам на падающем и растущем рынках, а не полагаться только на общее направление рынка.
DotBig биржа поддерживает онлайн торговлю всеми популярными парными валютами 2025 года, обеспечивая трейдеров необходимым инструментарием и аналитикой.
Индикаторы, оценивающие взаимосвязь валютных пар
Ниже, предлагаем рассмотреть базовые индикаторы, позволяющие определить корреляцию между двумя и более валютами:
- Коэффициент Пирсона
Этот статистический показатель определяет силу и направление линейной зависимости между двумя парными валютами. Значение коэффициента находится в диапазоне от +1 до -1, что соответствует идеальной положительной и идеальной отрицательной корреляции.
- Скользящая корреляция
Еще один ключевой показатель, который вычисляет уровень корреляции за определенный период, например за 14 дней. Методика помогает узнать, как изменилась корреляция между двумя валютными парами.
- Диаграмма рассеивания
Графическая фигура, на которой ежедневная доходность одной валютной пары сопоставляется с ежедневной доходностью другой. Плотная и линейная диаграмма рассеяния указывает на сильную корреляцию между парами, и наоборот. Наклон линии на диаграмме рассеяния показывает силу и направление взаимосвязи.
- Коэффициент детерминации
Это квадрат коэффициента корреляции Пирсона, который демонстрирует, какую долю дисперсии одной парной валюты можно прогнозировать на основе другой. Если значение R² близко к 1, это свидетельствует о сильной корреляции, а значение 0 — о слабом взаимодействии между валютами.
Пример стратегии торговли парами
Онлайн трейдер выбирает для заключения биржевых сделок две пары: евро/доллар и фунт стерлингов/доллар. Эти рыночные инструменты известны своей высокой корреляцией.
Для открытия позиции торговец рассчитывает спред между двумя парами, когда евро/доллар котируется по 1,1500, а фунт стерлингов/доллар — по 1,2500. Таким образом, спред равен здесь 1,1000, что не противоречит его историческим серединам.
Однако внезапный рост стоимости фунт стерлингов/доллар провоцирует новые границы, и парные валюты уже выходят на уровень 1,3500. Спред идет вверх и достигает отметки 0,2000 (1,3500–1,1500).
В этой ситуации рыночный игрок открывает длинную позицию по евро/доллар, которая показывает низкий результат, и продает фунт стерлингов/доллар, которая имеет лучший ценовой статус, чтобы заработать на этих ценовых колебаниях. Со временем рынки начинают выравниваться, и спред возвращается к своему историческому среднему номиналу. Далее, пара евро/доллар дорожает, а пара фунт стерлингов/доллар дешевеет, сближаясь друг с другом.
Руководство по использованию парной торговли для хеджирования на платформе DotBig
Онлайн платформа DotBig инвестиции поддерживает как начинающих, так и опытных трейдеров. Для того чтобы начать торговлю парными валютами, используйте рекомендации экспертов:
- Выберите парные валюты.
Выберите два рыночных инструмента, которые исторически коррелируют. Эти рыночные инструменты должны иметь одинаковый вектор движения.
- Изучите историю валютных движений.
Следующий шаг – узнайте, как соотносятся эти две валюты во временной ретроспективе (за 2 недели, месяц, квартал и тп). Согласно DotBig отзывам, корреляцию можно измерять с помощью статистических инструментов, таких как коэффициент Пирсона. Выбирайте парные валюты с коэффициентом корреляции, около +1, что указывает на сильную положительную взаимосвязь.
- Определите дивергенцию.
Далее, вам предстоит отследить насколько сильно или слабо пары отклонялись от корреляции за определенный вами период. Дивергенция – это когда одна пара движется значительно сильнее или слабее другой. Вы можете облегчить себе задачу, настроив оповещения или просто отслеживайте спред между парами вручную.
- Определите локацию точек входа.
Для обнаружения точек входа трейдерам стоит исследовать технические индикаторы, такие как скользящие средние или полосы Боллинджера, чтобы определить момент, когда дивергенция поднимется до максимальных значений. На DotBig Форекс сайте вы найдете необходимый инструментарий для анализа.
- Подключите риск-менеджмент.
Далее, трейдеру следует определить для себя размер допустимых потерь, который он готов потерять в сделке, и установить соответствующие уровни стоп-лосса.
- Следите за процессом.
Постоянно контролируйте свои сделки и следите за динамикой сближения пар или снижением дивергенции. Если в процессе торговли у вас возникнут проблемы или вопросы, вы всегда сможете обратиться к специалистам DotBig трейдинг платформы.
- Завершите торговую операцию.
Выйдите из сделки, когда пары сблизились до уровня исторической корреляции или когда была достигнута цель по прибыли.